Сравнение LSGGX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -16.35% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -9.40% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 25.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -9.40%.
LSGGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
NEFSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и NEFSX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
LSGGX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LSGGX
NEFSX
Сравнение LSGGX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.13 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.44 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и NEFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и NEFSX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NEFSX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.54% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и NEFSX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -55.83% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -12.85% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -30.08% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -11.04% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -11.79% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 5.56% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и NEFSX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.10% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.87% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 21.14% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 19.60% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.70% | +0.87% |