PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с NEFSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 9.94%/yr for NEFSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -3.30%.

LSGGX

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-3.83%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

NEFSX

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.50%
1 год
6.18%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-9.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-3.30%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Correlation

The correlation between LSGGX and NEFSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between LSGGX and NEFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с GCCHXLSGGX с NEFOXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с FXAIXNEFSX с SWPPX

Доходность на риск

LSGGX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXNEFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.67

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.00

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.80

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.45

-2.74

LSGGX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NEFSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и NEFSX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и NEFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-55.83%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-11.20%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-19.58%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-30.08%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-5.16%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-11.73%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.36%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и NEFSX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.42%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.10%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.39%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

19.65%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.68%

+0.89%

Сравнение комиссий LSGGX и NEFSX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и NEFSX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NEFSX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.62%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

LSGGX and NEFSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to NEFSX (4.42%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs NEFSX's -55.83%.

NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и NEFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор