Сравнение LSGBX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям VTIBX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.67% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и VTIBX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
LSGBX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
LSGBX
VTIBX
Сравнение LSGBX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 3.79 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и VTIBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и VTIBX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и VTIBX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -16.15% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.95% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -15.81% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -16.15% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -2.34% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.09% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и VTIBX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.43% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.09% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.12% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.43% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.62% | +2.18% |