Сравнение LSGBX с SAXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и SAXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и SAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям SAXIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.21% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
SAXIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и SAXIX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.
Доходность на риск
LSGBX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск
LSGBX
SAXIX
Сравнение LSGBX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | SAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.76 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.66 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.84 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 10.18 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.48 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и SAXIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и SAXIX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.83% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и SAXIX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и SAXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -9.94% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.59% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -9.94% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -9.94% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -1.14% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.92% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и SAXIX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.84% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.32% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 2.37% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 2.70% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.07% | +3.73% |