Сравнение LSGBX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.47% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и PYGSX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
LSGBX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
LSGBX
PYGSX
Сравнение LSGBX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.57 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.97 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.55 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 17.04 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.57 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.39 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.09 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и PYGSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и PYGSX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и PYGSX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -7.29% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.23% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -5.38% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -7.29% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -0.74% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.49% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.26% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и PYGSX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.68% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.05% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.66% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.87% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.74% | +4.06% |