Сравнение LSGBX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.02% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и DFSHX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
LSGBX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
LSGBX
DFSHX
Сравнение LSGBX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.20 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.76 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.01 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.89 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 14.20 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.20 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и DFSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и DFSHX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и DFSHX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -9.58% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.28% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -9.58% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -9.58% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -1.07% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.32% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.26% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и DFSHX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.69% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.94% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.17% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.34% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.66% | +3.14% |