PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSEQ с TEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с TEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.15% vs 29.09% for TEC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.69%/yr for TEC.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и TEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у TEC с доходностью 15.00%.

LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
14.42%
С начала года
15.00%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и TEC

2026 (YTD)2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.96%-3.89%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		15.00%44.21%

Correlation

The correlation between LSEQ and TEC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов LSEQ и TEC

Секторы
LSEQ
TEC

Здравоохранение

33.0%
3.3%

Промышленность

23.1%
0.8%

Сырьевые материалы

23.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.9%

Коммунальные услуги

6.7%
1.2%

Энергетика

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

-1.0%
12.5%

Финансовые услуги

-2.4%
0.9%

Технологии

-13.3%
72.3%

Здравоохранение

LSEQ
33.0%
TEC
3.3%

Промышленность

LSEQ
23.1%
TEC
0.8%

Сырьевые материалы

LSEQ
23.0%
TEC

-

Потребительский циклический сектор

LSEQ
15.9%
TEC
8.9%

Коммунальные услуги

LSEQ
6.7%
TEC
1.2%

Энергетика

LSEQ
6.7%
TEC

-

Потребительский защитный сектор

LSEQ
4.9%
TEC

-

Недвижимость

LSEQ

-

TEC

-

Коммуникационные услуги

LSEQ
-1.0%
TEC
12.5%

Финансовые услуги

LSEQ
-2.4%
TEC
0.9%

Технологии

LSEQ
-13.3%
TEC
72.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Transformative Technologies ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI
Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с OSEATEC с VGTTEC с CHPSTEC с HAPSTEC с MEDITEC с XLK

Доходность на риск

LSEQ vs. TEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c TEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.30

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.81

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.67

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

4.94

+4.99

LSEQ vs. TEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и TEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и TEC

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки TEC в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и TEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-17.50%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-17.50%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.61%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.91%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и TEC

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.30%, в то время как у Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.28%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

18.24%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

22.40%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.25%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

22.25%

-7.67%

Сравнение комиссий LSEQ и TEC

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и TEC

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как TEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.79%2.20%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and TEC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (8.28%) compared to LSEQ (5.30%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs TEC's -17.50%.

On 1-year performance, TEC leads with 29.09% vs 25.15% for LSEQ. On fees, TEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 29.09% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for TEC.

LSEQ is categorized as Long-Short, while TEC is Technology Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.69% for TEC.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и TEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор