PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с MEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 20.75% for MEDI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и MEDI

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%7.06%

Correlation

The correlation between LSEQ and MEDI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов LSEQ и MEDI

Секторы
LSEQ
MEDI

Сырьевые материалы

27.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.3%

-

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-10.9%

-

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
MEDI

-

Энергетика

LSEQ
15.0%
MEDI

-

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
MEDI
100.0%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
MEDI

-

Промышленность

LSEQ
6.5%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
MEDI

-

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
MEDI

-

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
MEDI

-

Недвижимость

LSEQ

-

MEDI

-

Технологии

LSEQ
-10.9%
MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

LSEQ vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.04

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.62

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.36

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

4.07

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.04

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.78

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и MEDI

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-19.24%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-15.34%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-5.35%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.28%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.11%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и MEDI

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.34%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.67%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

15.60%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

20.01%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

18.69%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.69%

-4.38%

Сравнение комиссий LSEQ и MEDI

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и MEDI

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности MEDI в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and MEDI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to LSEQ (5.34%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 20.75% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.28% for MEDI.

LSEQ is categorized as Long-Short, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.80% for MEDI.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор