PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSEQ с INFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с INFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 17.73% vs 27.84% for INFO. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.35%/yr for INFO.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и INFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у INFO с доходностью 15.85%.

LSEQ

1 день
1.09%
1 месяц
-5.46%
6 месяцев
4.07%
С начала года
17.64%
1 год
17.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.37%

INFO

1 день
0.06%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
15.45%
С начала года
15.85%
1 год
27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INFO

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
$423.47K$532.46K$630.48K

LSEQ

Harbor Long-Short Equity ETF
$44.72K$54.51K$63.72K

Сравнение доходности по годам LSEQ и INFO

2026 (YTD)20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		17.64%4.13%-1.19%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		15.85%19.75%2.05%

Correlation

The correlation between LSEQ and INFO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов LSEQ и INFO

Секторы
LSEQ
INFO

Технологии

21.2%
38.8%

Здравоохранение

17.4%
8.8%

Сырьевые материалы

15.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.5%

Промышленность

9.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.4%

Энергетика

6.8%
2.7%

Коммунальные услуги

4.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Финансовые услуги

0.6%
12.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

LSEQ
21.2%
INFO
38.8%

Здравоохранение

LSEQ
17.4%
INFO
8.8%

Сырьевые материалы

LSEQ
15.0%
INFO
1.6%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
12.7%
INFO
9.5%

Промышленность

LSEQ
9.8%
INFO
8.2%

Коммуникационные услуги

LSEQ
9.3%
INFO
9.4%

Энергетика

LSEQ
6.8%
INFO
2.7%

Коммунальные услуги

LSEQ
4.3%
INFO
1.9%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
3.0%
INFO
5.1%

Финансовые услуги

LSEQ
0.6%
INFO
12.2%

Недвижимость

LSEQ

-

INFO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с NLSILSEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с BUFXINFO с FTIFINFO с HAPS

Доходность на риск

LSEQ vs. INFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSEQ c INFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQINFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.11

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.92

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.11

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

13.35

-7.30

LSEQ vs. INFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа INFO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и INFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и INFO

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки INFO в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и INFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQINFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-19.60%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.98%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

0.00%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.25%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.09%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и INFO

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQINFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

3.82%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.33%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.27%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.20%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.20%

-2.11%

Сравнение комиссий LSEQ и INFO

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии INFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и INFO

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности INFO в 0.30%

ПозицияTTM20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.30%0.35%0.16%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.87%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and INFO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (7.76%) compared to INFO (3.82%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -10.88% vs INFO's -19.60%.

On 1-year performance, INFO leads with 27.84% vs 17.73% for LSEQ. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 27.84% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.30% for INFO.

LSEQ is categorized as Long-Short, while INFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.35% for INFO.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и INFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор