PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFO с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с HAPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. INFO is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, INFO returned 24.62% vs 31.92% for HAPS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности INFO и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 20.78%.

INFO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.15%
С начала года
12.12%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и HAPS

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		12.12%19.75%2.05%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%8.35%1.24%

Correlation

The correlation between INFO and HAPS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between INFO and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и HAPS

Секторы
INFO
HAPS

Технологии

40.6%
16.8%

Финансовые услуги

11.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.4%

Здравоохранение

7.9%
16.1%

Промышленность

7.6%
14.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Энергетика

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
5.7%

Недвижимость

1.7%
5.9%

Технологии

INFO
40.6%
HAPS
16.8%

Финансовые услуги

INFO
11.2%
HAPS
17.3%

Коммуникационные услуги

INFO
10.1%
HAPS
2.7%

Потребительский циклический сектор

INFO
9.7%
HAPS
8.4%

Здравоохранение

INFO
7.9%
HAPS
16.1%

Промышленность

INFO
7.6%
HAPS
14.7%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.0%
HAPS
2.7%

Энергетика

INFO
2.8%
HAPS
7.2%

Коммунальные услуги

INFO
1.8%
HAPS
2.5%

Сырьевые материалы

INFO
1.7%
HAPS
5.7%

Недвижимость

INFO
1.7%
HAPS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с BUFX
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV

Доходность на риск

INFO vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFOHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.82

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.20

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.88

+1.00

INFO vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFO и HAPS

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-27.44%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.01%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.92%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.94%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и HAPS

Текущая волатильность для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) составляет 3.18%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что INFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.38%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.91%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

16.80%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

20.61%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.61%

-3.34%

Сравнение комиссий INFO и HAPS

INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и HAPS

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HAPS в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.31%0.35%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFO and HAPS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (3.38%) compared to INFO (3.18%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 31.92% vs 24.62% for INFO. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 31.92% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPS has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.31% for INFO.

INFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор