PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFO с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с FTIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INFO is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, INFO returned 26.46% vs 29.74% for FTIF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности INFO и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.

INFO

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.17%
1 год
26.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.83%
С начала года
20.97%
6 месяцев
19.74%
1 год
29.74%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и FTIF

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		9.15%19.75%2.05%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.97%7.79%-7.06%

Correlation

The correlation between INFO and FTIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between INFO and FTIF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFO и FTIF

Секторы
INFO
FTIF

Технологии

40.6%
2.0%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.0%

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

7.6%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

2.8%
38.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
22.0%

Недвижимость

1.7%
14.0%

Технологии

INFO
40.6%
FTIF
2.0%

Финансовые услуги

INFO
11.2%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

INFO
10.1%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

INFO
9.7%
FTIF
4.0%

Здравоохранение

INFO
7.9%
FTIF

-

Промышленность

INFO
7.6%
FTIF
18.0%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.0%
FTIF

-

Энергетика

INFO
2.8%
FTIF
38.0%

Коммунальные услуги

INFO
1.8%
FTIF

-

Сырьевые материалы

INFO
1.7%
FTIF
22.0%

Недвижимость

INFO
1.7%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с CNAVINFO с BLCR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

INFO vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFOFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.70

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.47

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

15.23

-2.22

INFO vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFO и FTIF

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-27.83%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-5.46%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-4.32%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.95%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и FTIF

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что INFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.57%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.75%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.38%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.92%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.92%

-1.41%

Сравнение комиссий INFO и FTIF

INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и FTIF

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTIF в 1.15%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.32%0.35%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFO and FTIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFO has higher volatility (4.82%) compared to FTIF (4.57%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 29.74% vs 26.46% for INFO. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 29.74% return vs 26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.32% for INFO.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.60% for FTIF.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор