Сравнение LSBDX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSBDX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -1.13% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 3.49% против 6.69% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.49%
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и NWXEX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
LSBDX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
LSBDX
NWXEX
Сравнение LSBDX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.97 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 5.59 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.17 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.74 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 27.08 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.97 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и NWXEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и NWXEX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и NWXEX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSBDX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -22.97% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.20% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.60% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -22.97% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.43% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.12% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и NWXEX
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSBDX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.51% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 0.88% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 1.59% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.66% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.42% | +0.47% |