PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с LSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и LSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-0.77%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LSIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции LSIGX по среднегодовой доходности: 3.49% против 2.96% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

LSIGX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.42%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSMIXLSIGX с LSSAXLSIGX с LSGSX

Сравнение комиссий LSBDX и LSIGX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LSIGX в 0.52%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.98

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.38

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.60

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LSIGX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между LSBDX и LSIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LSIGX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LSIGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.59%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LSIGX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXLSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-20.94%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.35%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.98%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-15.98%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.40%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LSIGX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеют волатильность 1.52% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXLSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.59%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.66%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.23%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.67%

+0.22%