Сравнение LSAT с JMMF
LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.43%.
LSAT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAT и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.11% | -2.74% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between LSAT and JMMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAT vs. JMMF — Ранг доходности на риск
LSAT
JMMF
Сравнение LSAT c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 6.43 | -5.70 |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и JMMF
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAT | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -0.14% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.01% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAT | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 0.54% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 0.54% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.54% | +16.22% |
Сравнение комиссий LSAT и JMMF
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и JMMF
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JMMF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LSAT and JMMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.59% for JMMF.
They also come from different issuers: Redwood and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для LSAT и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор