Сравнение JMMF с PMMF
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMMF показывает доходность 1.63%, а PMMF немного выше – 1.71%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.71% | 0.22% |
Correlation
The correlation between JMMF and PMMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. PMMF — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMF
Сравнение JMMF c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 34.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 159.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,433.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и PMMF
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и PMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.20% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.35% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.35% | +0.16% |
Сравнение комиссий JMMF и PMMF
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и PMMF
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PMMF в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and PMMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.80% for JMMF.
They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.20% for PMMF.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор