Сравнение JMMF с LYLD
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for LYLD.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и LYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у LYLD с доходностью 17.50%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LYLD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $859.98K | $624.68K | $567.25K | |
| $22.61K | $18.28K | $23.21K |
Сравнение доходности по годам JMMF и LYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.04% | 0.17% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 17.50% | -0.55% |
Correlation
The correlation between JMMF and LYLD is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. LYLD — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LYLD
Сравнение JMMF c LYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | LYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и LYLD
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки LYLD в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и LYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | LYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -18.64% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.44% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и LYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | LYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 11.31% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 15.31% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 15.31% | -14.60% |
Сравнение комиссий JMMF и LYLD
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и LYLD
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности LYLD в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.20% | 0.20% | 0.00% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 1.99% | 2.79% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and LYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.
JMMF has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.99% for LYLD.
JMMF is categorized as Money Market, while LYLD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.59% for LYLD.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и LYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор