Сравнение JMMF с JPST
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMMF показывает доходность 2.04%, а JPST немного ниже – 2.03%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $859.98K | $624.68K | $567.25K | |
| $329.51M | $296.86M | $321.69M |
Сравнение доходности по годам JMMF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.04% | 0.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 0.30% |
Correlation
The correlation between JMMF and JPST is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. JPST — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение JMMF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 26.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 126.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и JPST
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -3.28% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.58% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.93% | -0.22% |
Сравнение комиссий JMMF и JPST
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и JPST
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JPST в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and JPST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.20% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор