Сравнение JMMF с JPST
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMMF показывает доходность 1.63%, а JPST немного ниже – 1.56%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.56% | 0.30% |
Correlation
The correlation between JMMF and JPST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. JPST — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение JMMF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 134.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и JPST
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -3.28% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.55% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.58% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.93% | -0.42% |
Сравнение комиссий JMMF и JPST
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и JPST
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and JPST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.80% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор