Сравнение LSAT с GMMF
LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and GMMF (iShares Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, LSAT returned 10.20% vs 3.87% for GMMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for GMMF.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и GMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у GMMF с доходностью 1.47%.
LSAT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAT и GMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.11% | -3.87% |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
Correlation
The correlation between LSAT and GMMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAT vs. GMMF — Ранг доходности на риск
LSAT
GMMF
Сравнение LSAT c GMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | GMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -85.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 24.81 | -23.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 129.87 | -128.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1,318.32 | -1,315.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 17.52 | -16.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 16.34 | -15.61 |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и GMMF
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и GMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAT | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -0.03% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -0.03% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.00% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.00% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и GMMF
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Government Money Market ETF (GMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAT | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.06% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 0.14% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 0.22% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 0.24% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.24% | +16.52% |
Сравнение комиссий LSAT и GMMF
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и GMMF
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GMMF в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LSAT and GMMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAT has higher volatility (3.26%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs GMMF's -0.03%.
On 1-year performance, LSAT leads with 10.20% vs 3.87% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSAT has performed better with a 10.20% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.72% for LSAT.
They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.20% for GMMF.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAT и GMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор