PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.96%/yr vs 6.50%/yr for TUSA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и TUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-17.33%

Correlation

The correlation between LSAF and TUSA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between LSAF and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и TUSA

Секторы
LSAF
TUSA

Потребительский циклический сектор

22.5%
16.0%

Финансовые услуги

17.2%
31.9%

Технологии

16.4%
6.1%

Промышленность

15.4%
19.8%

Здравоохранение

9.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.1%

Энергетика

5.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.1%
14.1%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
TUSA
16.0%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
TUSA
31.9%

Технологии

LSAF
16.4%
TUSA
6.1%

Промышленность

LSAF
15.4%
TUSA
19.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
TUSA
2.0%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
TUSA
4.1%

Энергетика

LSAF
5.6%
TUSA
1.9%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
TUSA
14.1%

Недвижимость

LSAF
2.2%
TUSA
2.1%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
TUSA
2.0%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
TUSA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU

Доходность на риск

LSAF vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.34

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.03

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.12

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LSAF и TUSA

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-56.53%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.57%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.04%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-23.35%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.87%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.45%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и TUSA

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеют волатильность 3.69% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.90%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.90%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.65%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.14%

+1.73%

Сравнение комиссий LSAF и TUSA

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и TUSA

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and TUSA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to TUSA (3.58%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs TUSA's -56.53%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.96% vs 6.50% for TUSA. On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.96% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.70% for TUSA.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор