PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAF с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

LSAF и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSAF и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		2.56%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%32.13%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

LSAF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с NOIEXLSAF с LSATLSAF с ACTVLSAF с FTDSLSAF с MOOLSAF с PWCLSAF с CSD
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий LSAF и SIXL

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

LSAF vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.23

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.39

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.33

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

1.07

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между LSAF и SIXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и SIXL

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и SIXL

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

LSAFSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-16.08%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-8.63%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-16.08%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.66%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.60%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.68%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и SIXL

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSAFSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.05%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

6.75%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

12.13%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

12.14%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

12.64%

+9.39%