PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRSCX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRSCX с HRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRSCX (Lord Abbett Small Cap Value Fund) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LRSCX returned 7.27%/yr vs 11.89%/yr for HRTVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LRSCX charges 1.17%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.

Доходность

Сравнение доходности LRSCX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRSCX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции LRSCX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.89% соответственно.

LRSCX

1 день
1.25%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.24%
3 года*
12.47%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.27%

HRTVX

1 день
0.94%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.07%
6 месяцев
21.31%
1 год
41.37%
3 года*
22.21%
5 лет*
11.41%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRSCX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRSCX
Lord Abbett Small Cap Value Fund		12.14%0.61%12.66%19.81%-17.48%26.24%-1.49%20.41%-11.90%6.49%
HRTVX
Heartland Value Fund		20.07%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Correlation

The correlation between LRSCX and HRTVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1995 г.

0.88

The correlation between LRSCX and HRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с LRSCX:
LRSCX с LGLIXLRSCX с MMEYXLRSCX с TASCXLRSCX с AVALXLRSCX с LBNDXLRSCX с LSYIXLRSCX с LALDX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVM

Доходность на риск

LRSCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRSCX
Ранг доходности на риск LRSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRSCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRSCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRSCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRSCXHRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.59

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.69

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.60

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

15.84

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRSCX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRSCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRSCX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRSCXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.59

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LRSCX и HRTVX

Максимальная просадка LRSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRSCX и HRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRSCXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-61.68%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.50%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-23.17%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-23.17%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

-46.31%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.11%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.04%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.75%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LRSCX и HRTVX

Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRSCXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.66%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.83%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.50%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.04%

+2.31%

Сравнение комиссий LRSCX и HRTVX

LRSCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRSCX и HRTVX

Дивидендная доходность LRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности HRTVX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.73%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
LRSCX
Lord Abbett Small Cap Value Fund		5.95%6.68%11.06%0.12%3.79%17.08%1.06%19.56%20.44%14.33%14.14%24.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LRSCX and HRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRSCX has higher volatility (5.01%) compared to HRTVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, LRSCX dropped -54.02% vs HRTVX's -61.68%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRSCX и HRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор