PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRSCX с LBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRSCX с LBNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRSCX (Lord Abbett Small Cap Value Fund) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - LRSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LRSCX returned 7.27%/yr vs 4.31%/yr for LBNDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRSCX charges 1.17%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.

Доходность

Сравнение доходности LRSCX и LBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRSCX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции LRSCX превзошли акции LBNDX по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.31% соответственно.

LRSCX

1 день
1.25%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.24%
3 года*
12.47%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.27%

LBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.99%
1 год
8.47%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRSCX и LBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRSCX
Lord Abbett Small Cap Value Fund		12.14%0.61%12.66%19.81%-17.48%26.24%-1.49%20.41%-11.90%6.49%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		1.63%8.42%6.29%6.38%-13.67%3.25%7.65%13.40%-3.76%9.23%

Correlation

The correlation between LRSCX and LBNDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1995 г.

0.52

The correlation between LRSCX and LBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Small Cap Value Fund

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Часто сравнивают с LRSCX:
LRSCX с LGLIXLRSCX с MMEYXLRSCX с HRTVXLRSCX с TASCXLRSCX с AVALXLRSCX с LSYIXLRSCX с LALDX
Часто сравнивают с LBNDX:
LBNDX с LALDXLBNDX с PIMIXLBNDX с LAVLXLBNDX с JPIELBNDX с CAIBXLBNDX с RCTIXLBNDX с FAGIX

Доходность на риск

LRSCX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRSCX
Ранг доходности на риск LRSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRSCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRSCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LBNDX
Ранг доходности на риск LBNDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRSCX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRSCXLBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.28

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.12

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.69

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRSCX vs. LBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRSCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа LBNDX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRSCX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRSCXLBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.10

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LRSCX и LBNDX

Максимальная просадка LRSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRSCX и LBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRSCXLBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-26.67%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-4.08%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-4.51%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-17.33%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.25%

-19.77%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.36%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-3.52%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.99%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LRSCX и LBNDX

Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что LRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRSCXLBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.17%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

3.14%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

4.05%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

4.69%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

5.04%

+18.31%

Сравнение комиссий LRSCX и LBNDX

LRSCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LBNDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRSCX и LBNDX

Дивидендная доходность LRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности LBNDX в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.04%5.92%5.38%4.66%3.67%3.71%3.72%4.02%6.43%4.82%4.58%5.50%
LRSCX
Lord Abbett Small Cap Value Fund		5.95%6.68%11.06%0.12%3.79%17.08%1.06%19.56%20.44%14.33%14.14%24.30%

Часто задаваемые вопросы

LRSCX and LBNDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRSCX has higher volatility (5.01%) compared to LBNDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, LRSCX dropped -54.02% vs LBNDX's -26.67%.

LBNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRSCX и LBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор