- ISIN
- US5439133050
- CUSIP
- 543913305
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 13 дек. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LRSCX
Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции LRSCX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LRSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) показал доход в 16.93% с начала года и 26.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LRSCX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lord Abbett Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LRSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LRSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.25% | 1.05% | -5.62% | 11.10% | -0.80% | 4.72% | 16.93% | ||||||
| 2025 | 1.83% | -5.59% | -5.59% | -4.33% | 3.77% | 6.10% | 1.92% | 3.49% | -1.36% | -2.11% | 2.42% | 0.88% | 0.61% |
| 2024 | -1.67% | 3.53% | 3.94% | -6.00% | 6.31% | -1.45% | 9.49% | -1.00% | -1.18% | -1.38% | 11.17% | -7.94% | 12.66% |
| 2023 | 9.67% | 0.07% | -4.15% | -0.61% | -1.91% | 8.42% | 4.82% | -2.81% | -5.43% | -5.52% | 7.74% | 9.89% | 19.81% |
| 2022 | -5.40% | 0.54% | -1.67% | -8.01% | 1.48% | -11.13% | 8.67% | -2.56% | -10.20% | 12.05% | 4.22% | -4.22% | -17.48% |
| 2021 | 2.52% | 10.69% | 4.08% | 4.09% | 1.33% | -2.46% | -3.19% | 1.39% | -1.60% | 4.76% | -2.44% | 5.25% | 26.24% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.96, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 1995.
- This fund captured 107.73% of S&P 500 Index gains but only 98.30% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 107.73%
- Участие в снижении
- 98.30%
Комиссия
Комиссия LRSCX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LRSCX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 10.92 | -3.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.69 | $0.02 | $0.47 | $2.69 | $0.16 | $2.95 | $3.06 | $2.93 | $3.11 | $5.06 |
Дивидендный доход | 5.71% | 6.68% | 11.06% | 0.12% | 3.79% | 17.08% | 1.06% | 19.56% | 20.44% | 14.33% | 14.14% | 24.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $2.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.25%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 27d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.61%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 8mo | 2y 2moапр. 1998 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.69%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.24%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LRSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -56.78% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.10% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.90% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -25.43% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -33.92% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.71% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.04% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LRSCX
Добавьте Lord Abbett Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LRSCX