PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, LRND returned 23.09% vs 27.36% for TEXN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности LRND и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

LRND

1 день
-0.90%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.13%
С начала года
10.59%
1 год
23.09%
3 года*
20.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и TEXN

2026 (YTD)2025
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		10.59%17.67%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between LRND and TEXN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов LRND и TEXN

Секторы
LRND
TEXN

Технологии

60.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
3.3%

Здравоохранение

9.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.6%

Промышленность

5.1%
16.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

0.0%
3.9%

Энергетика

-

32.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

LRND
60.4%
TEXN
20.6%

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
TEXN
3.3%

Здравоохранение

LRND
9.8%
TEXN
2.7%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
TEXN
11.6%

Промышленность

LRND
5.1%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
TEXN
0.7%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
TEXN
3.9%

Энергетика

LRND

-

TEXN
32.3%

Недвижимость

LRND

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

LRND

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IQSMLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

LRND vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.89

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.68

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.24

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

12.42

-6.31

LRND vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и TEXN

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-6.48%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.48%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.64%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.48%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.21%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и TEXN

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.97%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.17%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

14.51%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

14.46%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

14.46%

+5.52%

Сравнение комиссий LRND и TEXN

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и TEXN

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.41%0.67%0.97%1.22%1.32%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and TEXN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (4.77%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 23.09% for LRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.41% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор