PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LRND и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-14.61%

Correlation

The correlation between LRND and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between LRND and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и ITOT

Секторы
LRND
ITOT

Технологии

57.8%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Здравоохранение

10.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Промышленность

5.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.7%

Сырьевые материалы

0.9%
2.1%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LRND
57.8%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

LRND
10.1%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
ITOT
10.1%

Промышленность

LRND
5.5%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
ITOT
2.1%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
ITOT
12.1%

Энергетика

LRND

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

LRND

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

LRND

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LRND vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.32

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.17

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.17

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

14.57

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LRND и ITOT

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-55.20%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.90%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-19.44%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.73%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.97%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.94%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и ITOT

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.13%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.20%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.36%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.26%

+1.73%

Сравнение комиссий LRND и ITOT

LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и ITOT

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LRND and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 22.09% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for LRND.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.49% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор