Сравнение LRND с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
LRND и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRND и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -7.73% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -19.33% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
LRND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и DJUN
LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
LRND vs. DJUN — Ранг доходности на риск
LRND
DJUN
Сравнение LRND c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.47 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LRND и DJUN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и DJUN
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.59% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и DJUN
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -11.96% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -7.33% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -1.18% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -1.64% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.33% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и DJUN
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 2.86% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 3.79% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 10.23% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 8.50% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 8.16% | +11.99% |