PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRND is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, LRND returned 23.09% vs 34.21% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности LRND и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.

LRND

1 день
-0.90%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.13%
С начала года
10.59%
1 год
23.09%
3 года*
20.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		10.59%20.31%21.68%16.75%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between LRND and BLCR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between LRND and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и BLCR

Секторы
LRND
BLCR

Технологии

60.4%
34.3%

Коммуникационные услуги

14.7%
14.6%

Здравоохранение

9.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.1%

Промышленность

5.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Финансовые услуги

0.0%
12.5%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

LRND
60.4%
BLCR
34.3%

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
BLCR
14.6%

Здравоохранение

LRND
9.8%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
BLCR
11.1%

Промышленность

LRND
5.1%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
BLCR

-

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
BLCR
2.2%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
BLCR
12.5%

Энергетика

LRND

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

LRND

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

LRND

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IQSMLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

LRND vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.06

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.79

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.35

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

14.66

-8.55

LRND vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и BLCR

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-21.29%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-10.26%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-3.88%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.20%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.34%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и BLCR

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.77% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.88%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.41%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

16.65%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

17.63%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.63%

+2.35%

Сравнение комиссий LRND и BLCR

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и BLCR

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.41%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LRND and BLCR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.88%) compared to LRND (4.77%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 23.09% for LRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

LRND has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: IndexIQ and BlackRock. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор