PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRND с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

LRND и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRND и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRND и BLCR

2026 (YTD)202520242023
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		-7.73%20.31%21.68%18.43%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

LRND

1 день
1.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-6.06%
1 год
17.72%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с SPYLRND с ESGBLRND с IQSM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий LRND и BLCR

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Доходность на риск

LRND vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.70

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.36

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.03

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

12.57

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.44

-0.87

Корреляция

Корреляция между LRND и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и BLCR

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.59%0.67%0.97%1.22%1.32%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRND и BLCR

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-21.29%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-12.13%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-5.59%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.29%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.92%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и BLCR

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 6.87% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.08%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.55%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

21.17%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

17.60%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.60%

+2.55%