PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRND is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности LRND и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%2.63%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between LRND and AVIE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between LRND and AVIE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRND и AVIE

Секторы
LRND
AVIE

Технологии

57.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

10.1%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.1%

Промышленность

5.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
17.1%

Сырьевые материалы

0.9%
9.8%

Финансовые услуги

0.0%
15.0%

Энергетика

-

30.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

LRND
57.8%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
AVIE

-

Здравоохранение

LRND
10.1%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
AVIE
0.1%

Промышленность

LRND
5.5%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
AVIE
9.8%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
AVIE
15.0%

Энергетика

LRND

-

AVIE
30.1%

Недвижимость

LRND

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

LRND

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

LRND vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.74

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

14.57

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.05

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LRND и AVIE

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-12.39%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-4.97%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-12.39%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.36%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.03%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.62%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и AVIE

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.06%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.19%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.88%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

12.94%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

12.94%

+7.05%

Сравнение комиссий LRND и AVIE

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и AVIE

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LRND and AVIE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 13.07% for AVIE. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.49% for LRND.

They also come from different issuers: IndexIQ and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор