PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGF с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и PSMD


2026 (YTD)202520242023202220212020
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%0.98%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.


LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Multifactor ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Сравнение комиссий LRGF и PSMD

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.


Доходность на риск

LRGF vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGFPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.55

-2.71

LRGF vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGFPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.41

Корреляция

Корреляция между LRGF и PSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и PSMD

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и PSMD

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и PSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGFPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-11.96%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-7.51%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-11.96%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.70%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.71%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.33%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и PSMD

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGFPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.09%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

4.40%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

10.09%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

8.60%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

8.56%

+9.74%