Сравнение LRGF с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
LRGF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 0.98% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и PSCX
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
LRGF vs. PSCX — Ранг доходности на риск
LRGF
PSCX
Сравнение LRGF c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.05 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.21 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и PSCX
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и PSCX
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -10.20% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -6.15% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -10.20% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.84% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.92% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.20% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и PSCX
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.81% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 4.31% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 8.83% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 7.06% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 7.02% | +11.28% |