PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGE is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 8.91%/yr vs 12.48%/yr for VUG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 2.25%.

LRGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.68%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-0.44%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%11.83%

Correlation

The correlation between LRGE and VUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.90

The correlation between LRGE and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и VUG

Секторы
LRGE
VUG

Технологии

48.0%
53.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
17.3%

Финансовые услуги

6.0%
4.3%

Здравоохранение

5.9%
4.6%

Промышленность

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.5%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

LRGE
48.0%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

LRGE
17.4%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

LRGE
13.7%
VUG
17.3%

Финансовые услуги

LRGE
6.0%
VUG
4.3%

Здравоохранение

LRGE
5.9%
VUG
4.6%

Промышленность

LRGE
4.3%
VUG
3.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.6%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

LRGE
2.0%
VUG
1.5%

Энергетика

LRGE

-

VUG
0.4%

Недвижимость

LRGE

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

LRGE

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

LRGE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.97

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.40

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.99

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

3.34

-2.34

LRGE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGE и VUG

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-50.68%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-16.53%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-22.85%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-35.61%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.09%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.89%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и VUG

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.39%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.50%

-0.87%

Сравнение комиссий LRGE и VUG

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и VUG

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.13%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LRGE and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to LRGE (6.38%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.48% vs 8.91% for LRGE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.48% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.13% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор