PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 8.91%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

LRGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.68%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-0.44%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%14.04%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between LRGE and TDVG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between LRGE and TDVG has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRGE и TDVG

Секторы
LRGE
TDVG

Технологии

48.0%
26.2%

Потребительский циклический сектор

17.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
1.0%

Финансовые услуги

6.0%
19.3%

Здравоохранение

5.9%
12.4%

Промышленность

4.3%
13.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.9%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

LRGE
48.0%
TDVG
26.2%

Потребительский циклический сектор

LRGE
17.4%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

LRGE
13.7%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

LRGE
6.0%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

LRGE
5.9%
TDVG
12.4%

Промышленность

LRGE
4.3%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.6%
TDVG
2.8%

Потребительский защитный сектор

LRGE
2.0%
TDVG
6.9%

Энергетика

LRGE

-

TDVG
5.3%

Недвижимость

LRGE

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

LRGE

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

LRGE vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGETDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.81

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.59

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.43

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

9.97

-8.96

LRGE vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGE и TDVG

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGETDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-19.20%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-7.24%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-14.02%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-19.20%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.45%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.76%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и TDVG

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGETDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.70%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.58%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

9.73%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

13.92%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

13.89%

+6.74%

Сравнение комиссий LRGE и TDVG

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и TDVG

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.13%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and TDVG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (6.38%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.17% vs 8.91% for LRGE. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.17% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.13% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор