Сравнение LRGE с SGRT
LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRGE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
LRGE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 5.53% | 3.01% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between LRGE and SGRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGE vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LRGE
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGE | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGE и SGRT
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -17.87% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -17.46% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.66% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 37.05% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 37.05% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 37.05% | -16.44% |
Сравнение комиссий LRGE и SGRT
И LRGE, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и SGRT
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.12% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGE and SGRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGE and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.12% for LRGE.
Подберите оптимальное распределение для LRGE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор