Сравнение LRGE с PBDC
LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, LRGE returned 15.99%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LRGE charges 0.59%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности LRGE и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
LRGE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 5.53% | 9.54% | 26.32% | 46.36% | 3.02% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between LRGE and PBDC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
LRGE
PBDC
Сравнение LRGE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.63 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.03 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGE и PBDC
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -20.47% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -20.15% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -20.47% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -13.90% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.03% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 12.28% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и PBDC
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.53% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 15.26% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.85% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.02% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.02% | +3.59% |
Сравнение комиссий LRGE и PBDC
LRGE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и PBDC
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.12% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGE and PBDC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGE has higher volatility (5.61%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, LRGE leads with 15.99% vs 6.68% for PBDC. On fees, LRGE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LRGE has performed better with a 15.99% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.12% for LRGE.
LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 13.49% for PBDC.
LRGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGE и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор