PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. LRGE is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%7.48%

Correlation

The correlation between LRGE and LVHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.38

The correlation between LRGE and LVHD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGE и LVHD

Секторы
LRGE
LVHD

Технологии

44.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

18.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.8%

Финансовые услуги

8.7%
8.6%

Здравоохранение

6.5%
4.6%

Промышленность

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
18.5%

Энергетика

-

6.7%

Недвижимость

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Технологии

LRGE
44.5%
LVHD
5.9%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
LVHD
3.8%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
LVHD
4.6%

Промышленность

LRGE
5.5%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
LVHD

-

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
LVHD
18.5%

Энергетика

LRGE

-

LVHD
6.7%

Недвижимость

LRGE

-

LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

LRGE

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

LRGE vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGELVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.70

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.77

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

4.49

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGELVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.57

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LRGE и LVHD

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGELVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.32%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-6.17%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-14.29%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-16.75%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.37%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.05%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.43%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и LVHD

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGELVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.89%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

6.61%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

9.53%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.87%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

15.50%

+5.10%

Сравнение комиссий LRGE и LVHD

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и LVHD

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and LVHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (4.35%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LRGE leads with 11.14% vs 6.16% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGE has performed better with a 11.14% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.12% for LRGE.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор