Сравнение LRGE с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
LRGE и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGE и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGE и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | -8.00% | 9.54% | 26.32% | 46.36% | -31.45% | 22.93% | 31.89% | 33.38% | -0.38% | 16.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 13.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGE показывает доходность -8.00%, а IYW немного выше – -7.61%.
LRGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGE и IYW
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
LRGE vs. IYW — Ранг доходности на риск
LRGE
IYW
Сравнение LRGE c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.73 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.77 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.68 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LRGE и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и IYW
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и IYW
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -81.90% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -17.81% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -39.44% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -12.65% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -34.87% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и IYW
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.19%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.23% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 15.99% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 26.92% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 25.78% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.98% | -4.30% |