PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGE с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGE и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
-8.00%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%13.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGE показывает доходность -8.00%, а IYW немного выше – -7.61%.


LRGE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-9.55%
1 год
8.12%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.96%
10 лет*

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий LRGE и IYW

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

LRGE vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGEIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.13

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.73

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.77

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

5.68

-4.05

LRGE vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGEIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между LRGE и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и IYW

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и IYW

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGEIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-81.90%

+44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-17.81%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-39.44%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-12.65%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-34.87%

+27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и IYW

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.19%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGEIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

15.99%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

26.92%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

25.78%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

24.98%

-4.30%