PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGE с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRGE и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.


LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%13.54%

Correlation

The correlation between LRGE and IYW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.86

The correlation between LRGE and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

LRGE vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGEIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.29

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

10.76

-8.17

LRGE vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGEIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.92

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LRGE и IYW

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRGEIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-81.90%

+44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-17.81%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-26.47%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-39.44%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.35%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-34.65%

+27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.43%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и IYW

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRGEIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.28%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

15.84%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

20.07%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.86%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

25.09%

-4.49%

Сравнение комиссий LRGE и IYW

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и IYW

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности IYW в 0.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LRGE and IYW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to LRGE (4.35%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs IYW's -81.90%.

On 5-year performance, IYW leads with 22.76% vs 11.14% for LRGE. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.76% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

LRGE and IYW have nearly identical dividend yields, around 0.12%.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор