Сравнение LRGE с IYW
LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. LRGE is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs 22.76%/yr for IYW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности LRGE и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
LRGE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам LRGE и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 6.31% | 9.54% | 26.32% | 46.36% | -31.45% | 22.93% | 31.89% | 33.38% | -0.38% | 16.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 13.54% |
Correlation
The correlation between LRGE and IYW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.86 |
The correlation between LRGE and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGE vs. IYW — Ранг доходности на риск
LRGE
IYW
Сравнение LRGE c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.29 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 10.76 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.92 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и IYW
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -81.90% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -17.81% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -26.47% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -39.44% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.35% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -34.65% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.43% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и IYW
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 15.84% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 20.07% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 25.86% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 25.09% | -4.49% |
Сравнение комиссий LRGE и IYW
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и IYW
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.12% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGE and IYW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to LRGE (4.35%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 22.76% vs 11.14% for LRGE. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.76% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.
LRGE and IYW have nearly identical dividend yields, around 0.12%.
LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGE и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор