PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с IXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. LRGE is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 8.91%/yr vs 17.36%/yr for IXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%.

LRGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.68%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IXC

1 день
0.67%
1 месяц
-7.64%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.59%
1 год
32.10%
3 года*
15.17%
5 лет*
17.36%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-0.44%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.01%
IXC
iShares Global Energy ETF		20.55%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%11.22%

Correlation

The correlation between LRGE and IXC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.27

The correlation between LRGE and IXC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGE и IXC

Секторы
LRGE
IXC

Технологии

48.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGE
48.0%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

LRGE
17.4%
IXC

-

Коммуникационные услуги

LRGE
13.7%
IXC

-

Финансовые услуги

LRGE
6.0%
IXC

-

Здравоохранение

LRGE
5.9%
IXC

-

Промышленность

LRGE
4.3%
IXC

-

Сырьевые материалы

LRGE
2.6%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

LRGE
2.0%
IXC

-

Энергетика

LRGE

-

IXC
100.0%

Недвижимость

LRGE

-

IXC

-

Коммунальные услуги

LRGE

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

LRGE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.69

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.23

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.33

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

8.08

-7.07

LRGE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGE и IXC

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-67.88%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-13.81%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-19.06%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-24.93%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-13.24%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-17.46%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.98%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и IXC

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 6.38% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.91%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.08%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.50%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

26.82%

-6.19%

Сравнение комиссий LRGE и IXC

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и IXC

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IXC в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.15%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.13%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and IXC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.46%) compared to LRGE (6.38%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs IXC's -67.88%.

On 5-year performance, IXC leads with 17.36% vs 8.91% for LRGE. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXC has performed better with a 17.36% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

IXC has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.13% for LRGE.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор