PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGE с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

LRGE и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGE и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-8.00%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%39.09%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

LRGE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-9.55%
1 год
8.12%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с QQQLRGE с SCHGLRGE с FNGULRGE с NULGLRGE с NVDALRGE с HUMLRGE с DGRW
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий LRGE и IQM

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

LRGE vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.72

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.33

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

4.00

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

12.47

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.72

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между LRGE и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и IQM

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и IQM

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGEIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-44.91%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-14.71%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-44.91%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-6.86%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.55%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и IQM

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.19%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGEIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

12.71%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

23.53%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

33.40%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

28.67%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

30.73%

-10.05%