Сравнение LRGE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
LRGE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGE и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGE и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | -8.00% | 9.54% | 26.32% | 46.36% | -31.45% | 22.93% | 31.89% | 33.38% | -0.38% | 16.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
LRGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGE и IOO
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
LRGE vs. IOO — Ранг доходности на риск
LRGE
IOO
Сравнение LRGE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.44 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.13 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.26 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 10.66 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LRGE и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и IOO
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и IOO
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.85% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -12.40% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -23.52% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -5.98% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.34% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.63% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и IOO
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 10.71% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 19.24% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 16.97% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.74% | +2.94% |