PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGE с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Grizzle Growth ETF (DARP).

LRGE и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и DARP

2026 (YTD)202520242023
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-8.67%9.54%26.32%11.15%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

LRGE

1 день
3.62%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.67%
1 год
7.90%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с QQQLRGE с SCHGLRGE с FNGULRGE с NULGLRGE с NVDALRGE с DGRWLRGE с HUM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий LRGE и DARP

LRGE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Доходность на риск

LRGE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.19

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.73

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.97

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

16.42

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.19

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между LRGE и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и DARP

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и DARP

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-30.27%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-15.92%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-9.09%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.84%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.85%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и DARP

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.15%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.51%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

19.28%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

29.51%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

26.42%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

26.42%

-5.74%