PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 10.94%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LRGE charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

LRGE

1 день
-1.60%
1 месяц
5.34%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.15%
1 год
13.78%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		5.35%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.73%

Correlation

The correlation between LRGE and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.10

The correlation between LRGE and CCOR shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGE и CCOR

Секторы
LRGE
CCOR

Технологии

44.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

18.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.7%

Финансовые услуги

8.7%
17.7%

Здравоохранение

6.5%
10.8%

Промышленность

5.5%
9.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

LRGE
44.5%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
CCOR
8.7%

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

LRGE
6.5%
CCOR
10.8%

Промышленность

LRGE
5.5%
CCOR
9.2%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
CCOR
6.8%

Энергетика

LRGE

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

LRGE

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

LRGE

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

LRGE vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGECCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.87

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.15

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.69

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.59

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGECCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.87

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.11

+0.64

Просадки

Сравнение просадок LRGE и CCOR

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGECCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-22.99%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-8.75%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-12.31%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-22.99%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-20.03%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.29%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.77%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и CCOR

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что LRGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGECCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.78%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

4.96%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

6.93%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

11.10%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

10.75%

+9.86%

Сравнение комиссий LRGE и CCOR

LRGE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и CCOR

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGE has higher volatility (4.31%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, LRGE leads with 10.94% vs -2.56% for CCOR. On fees, LRGE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGE has performed better with a 10.94% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.12% for LRGE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 1.09% for CCOR.

LRGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор