PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGC с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGC и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и YEAR


2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
-5.45%16.23%24.92%9.30%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.66%4.69%5.41%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.66%.


LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
0.09%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.08%
3 года*
5.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий LRGC и YEAR

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Доходность на риск

LRGC vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGCYEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

4.72

-3.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

8.76

-7.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.16

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

13.54

-12.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

61.59

-56.03

LRGC vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGCYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

4.72

-3.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

4.30

-3.16

Корреляция

Корреляция между LRGC и YEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и YEAR

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности YEAR в 4.27%


TTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.27%4.33%5.16%5.00%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и YEAR

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и YEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGCYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-0.61%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-0.30%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.01%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.06%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.07%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и YEAR

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGCYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.24%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

0.50%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

0.87%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

1.17%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

1.17%

+14.25%