PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

LRGC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и UNOV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий LRGC и UNOV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.25

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.78

+0.37

Корреляция

Корреляция между LRGC и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и UNOV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и UNOV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-13.84%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-5.78%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-2.93%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.69%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.23%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и UNOV

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.73%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.56%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

8.51%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

6.78%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

7.77%

+7.64%