Сравнение LRGC с GXLC
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
LRGC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.99% | 1.75% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LRGC and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LRGC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGC и GXLC
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -9.08% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.05% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.54% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.85% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.85% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.85% | +1.43% |
Сравнение комиссий LRGC и GXLC
LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и GXLC
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.55% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LRGC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.55% for LRGC.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Global X. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор