PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с FTIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, LRGC returned 20.19% vs 29.74% for FTIF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.

LRGC

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.43%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.83%
С начала года
20.97%
6 месяцев
19.74%
1 год
29.74%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		5.99%16.23%24.92%8.11%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.97%7.79%0.50%2.51%

Correlation

The correlation between LRGC and FTIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between LRGC and FTIF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGC и FTIF

Секторы
LRGC
FTIF

Технологии

34.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Промышленность

10.4%
18.0%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.0%

Энергетика

2.8%
38.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%
22.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%
14.0%

Технологии

LRGC
34.9%
FTIF
2.0%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
FTIF

-

Финансовые услуги

LRGC
12.8%
FTIF

-

Промышленность

LRGC
10.4%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

LRGC
9.1%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.6%
FTIF
4.0%

Энергетика

LRGC
2.8%
FTIF
38.0%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.7%
FTIF

-

Сырьевые материалы

LRGC
2.2%
FTIF
22.0%

Коммунальные услуги

LRGC
1.9%
FTIF

-

Недвижимость

LRGC
1.5%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с SSSYXLRGC с FGLGXLRGC с BSJOLRGC с ILOWLRGC с ESGVLRGC с QQQM
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

LRGC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGCFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.94

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.70

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.47

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

15.23

-6.93

LRGC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGC и FTIF

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-27.83%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-5.46%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.32%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.95%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и FTIF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.47% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.57%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.75%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.38%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.92%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.92%

-3.64%

Сравнение комиссий LRGC и FTIF

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и FTIF

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FTIF в 1.15%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.55%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and FTIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.57%) compared to LRGC (4.47%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 29.74% vs 20.19% for LRGC. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 29.74% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.55% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор