PortfoliosLab logo
Сравнение BSJO с AESR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJO и AESR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJO и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
80.51%
BSJO
AESR

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AESR

С начала года

-4.43%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.09%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJO и AESR

BSJO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJO и AESR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJO c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJO: 4.68
AESR: 0.52
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJO: 8.70
AESR: 0.86
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJO: 2.65
AESR: 1.12
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJO: 18.76
AESR: 0.56
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 86.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJO: 86.94
AESR: 2.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.68
0.52
BSJO
AESR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJO и AESR

BSJO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM202420232022202120202019201820172016
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJO и AESR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.17%
BSJO
AESR

Волатильность

Сравнение волатильности BSJO и AESR

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) составляет 0.00%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BSJO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.23%
BSJO
AESR