PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJO с INRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJO и INRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BSJO и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21%
8.69%
BSJO
INRO

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BSJO:

1.04%

INRO:

15.45%

Макс. просадка

BSJO:

-21.99%

INRO:

-10.52%

Текущая просадка

BSJO:

0.00%

INRO:

-2.13%

Доходность по периодам


BSJO

С начала года

5.37%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.46%

5 лет

2.85%

10 лет

N/A

INRO

С начала года

N/A

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

8.83%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJO и INRO

И BSJO, и INRO имеют комиссию равную 0.42%.


BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJO c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.47
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.96
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.53
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0017.21
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 94.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0094.69
BSJO
INRO


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJO и INRO

Дивидендная доходность BSJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности INRO в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJO и INRO

Максимальная просадка BSJO за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки INRO в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJO и INRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.13%
BSJO
INRO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJO и INRO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) составляет 0.18%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BSJO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
4.14%
BSJO
INRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab