PortfoliosLab logo
Сравнение BSJO с BSJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJO и BSJS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJO и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
14.34%
BSJO
BSJS

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJO и BSJS

И BSJO, и BSJS имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%
График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJO и BSJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJO c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJO: 4.68
BSJS: 1.38
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJO: 8.70
BSJS: 2.14
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJO: 2.65
BSJS: 1.29
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJO: 18.76
BSJS: 1.94
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 86.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJO: 86.94
BSJS: 10.77


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.68
1.38
BSJO
BSJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJO и BSJS

BSJO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.


TTM202420232022202120202019201820172016
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJO и BSJS


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.56%
BSJO
BSJS

Волатильность

Сравнение волатильности BSJO и BSJS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BSJO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.42%
BSJO
BSJS