PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJO с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJO и IBHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSJO и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21%
2.97%
BSJO
IBHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJO:

5.47

IBHD:

4.06

Коэф-т Сортино

BSJO:

9.96

IBHD:

6.19

Коэф-т Омега

BSJO:

2.53

IBHD:

2.09

Коэф-т Кальмара

BSJO:

17.21

IBHD:

11.85

Коэф-т Мартина

BSJO:

94.69

IBHD:

76.11

Индекс Язвы

BSJO:

0.06%

IBHD:

0.08%

Дневная вол-ть

BSJO:

1.04%

IBHD:

1.50%

Макс. просадка

BSJO:

-21.99%

IBHD:

-20.11%

Текущая просадка

BSJO:

0.00%

IBHD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJO показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 5.75%.


BSJO

С начала года

5.37%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.46%

5 лет

2.85%

10 лет

N/A

IBHD

С начала года

5.75%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.88%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJO и IBHD

BSJO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.


BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJO c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.564.06
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.196.19
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.582.09
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0017.4111.85
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 95.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0095.7876.11
BSJO
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа BSJO на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа IBHD равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJO и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56
4.06
BSJO
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJO и IBHD

Дивидендная доходность BSJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности IBHD в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJO и IBHD

Максимальная просадка BSJO за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJO и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
BSJO
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности BSJO и IBHD

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) имеют волатильность 0.19% и 0.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19%
0.19%
BSJO
IBHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab