PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

LQTI и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и FSEP

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий LQTI и FSEP

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.08

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.61

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.27

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.96

-0.06

Корреляция

Корреляция между LQTI и FSEP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FSEP

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и FSEP

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-13.79%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-8.16%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.25%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.19%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.74%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

6.14%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

12.12%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

10.75%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

10.64%

-4.53%