Сравнение LQTI с FSEP
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - LQTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. LQTI is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, LQTI returned 5.55% vs 17.80% for FSEP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.77%.
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 6.77% | 10.07% |
Correlation
The correlation between LQTI and FSEP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. FSEP — Ранг доходности на риск
LQTI
FSEP
Сравнение LQTI c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.18 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 16.07 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.38 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и FSEP
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -13.79% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -5.62% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.02% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.13% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и FSEP
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что LQTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.13% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 5.79% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 7.51% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.79% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.54% | -4.57% |
Сравнение комиссий LQTI и FSEP
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и FSEP
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and FSEP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQTI has higher volatility (1.67%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs FSEP's -13.79%.
On 1-year performance, FSEP leads with 17.80% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 17.80% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.
LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.00% for FSEP.
LQTI is categorized as Derivative Income, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор