Сравнение LQID с CSHI
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности LQID и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.48M | $27.68M | $29.39M |
Сравнение доходности по годам LQID и CSHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between LQID and CSHI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. CSHI — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение LQID c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 138.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и CSHI
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -1.69% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.85% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.31% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.31% | -0.60% |
Сравнение комиссий LQID и CSHI
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и CSHI
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and CSHI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для LQID и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор